Kom igångKom igång gratis

Portföljsimulering – Del I

I de kommande övningarna beräknar du förväntad avkastning för en aktieportfölj och analyserar osäkerheten kring den.

Anta att du har investerat 10 000 dollar i en portfölj bestående av flera aktier. Du vill utvärdera portföljens utveckling över 10 år. Du kan justera den förväntade avkastningen och volatiliteten (standardavvikelsen för avkastningen). Anta att avkastningen följer en normalfördelning.

Börja med att skriva en funktion som tar emot kapitalbeloppet (den initiala investeringen), antal år, förväntad avkastning och volatilitet som indata, och returnerar portföljens totala värde efter 10 år.

När du är klar med övningen har du en funktion som du kan anropa för att bedöma portföljens prestanda.

Den här övningen är en del av kursen

Statistisk simulering i Python

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • I funktionsdefinitionen, ta emot fyra argument: antal år yrs, förväntad avkastning avg_return, volatilitet sd_of_return och kapitalbelopp (initial investering) principal.
  • Simulera avkastning rates för varje år som en normalfördelad slumpvariabel.
  • Initiera end_return till indatavärdet principal. I for-loopen skalas end_return upp med årets avkastning.
  • Använd portfolio_return() för att beräkna och skriva ut result.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Redigera och kör kod