Kom igångKom igång gratis

Säsongsdifferensering för stationäritet

Med säsongsdata tas differenser ofta mellan observationer i samma säsong under på varandra följande år, snarare än mellan på varandra följande perioder. Med kvartalsdata tar man till exempel differensen mellan K1 ett år och K1 föregående år. Det här kallas säsongsdifferensering.

Ibland behöver du tillämpa både säsongsdifferenser och lag-1-differenser på samma serie, det vill säga beräkna differenserna av differenserna.

I den här övningen använder du differensering och transformationer samtidigt för att göra en tidsserie stationär. Datamängden är h02, som innehåller 17 års månadsdata över försäljningen av kortikosteroidläkemedel i Australien. Den har lästs in i din arbetsmiljö.

Den här övningen är en del av kursen

Prognoser i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Plotta data för att undersöka trenden och säsongsmönstret.
  • Ta log() av h02-data och tillämpa sedan säsongsdifferensering med ett lämpligt lag-värde i diff(). Tilldela resultatet till difflogh02.
  • Plotta den logaritmerade och differenserade serien.
  • Eftersom difflogh02 fortfarande ser icke-stationär ut, tar du ytterligare en lag-1-differens genom att tillämpa diff() på sig själv och sparar resultatet i ddifflogh02. Plotta den resulterande serien.
  • Plotta ACF för den slutliga serien ddifflogh02 med lämplig funktion.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot the data
___

# Take logs and seasonal differences of h02
difflogh02 <- diff(log(___), lag = ___)

# Plot difflogh02
___

# Take another difference and plot
ddifflogh02 <- ___
___

# Plot ACF of ddifflogh02
___
Redigera och kör kod