Autokorrelation för icke-säsongsbaserade tidsserier
Ett annat sätt att studera tidsseriedata är att plotta varje observation mot en tidigare observation med hjälp av gglagplot(). Till exempel kan du plotta \(y_t\) mot \(y_{t-1}\). Det kallas ett laggdiagram eftersom du plottar tidsserien mot förskjutna versioner av sig själv.
Korrelationerna som hör till laggdiagrammen bildar det som kallas autokorrelationsfunktionen (ACF). Funktionen ggAcf() skapar ACF-diagram.
I den här övningen arbetar du med den förinstallerade datamängden oil (tillgänglig i paketet fpp2), som innehåller den årliga oljeproduktionen i Saudiarabien från 1965 till 2013 (mätt i miljoner ton).
Den här övningen är en del av kursen
Prognoser i R
Övningsinstruktioner
- Använd funktionen
autoplot()för att plottaoil-datan. - Plotta för
oil-datan sambandet mellan \(y_t\) och \(y_{t-k}\), \(k=1,\dots,9\) med en av de två funktioner som introducerats ovan. Studera hur sambanden förändras när lagget ökar. - Plotta även korrelationerna för varje laggdiagram med den andra lämpliga nya funktionen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create an autoplot of the oil data
___
# Create a lag plot of the oil data
___
# Create an ACF plot of the oil data
___