Симуляция портфеля — Часть II
Теперь воспользуемся функцией симуляции, которую вы написали, чтобы оценить доходность за 10 лет.
Ваш портфель с преобладанием акций имеет начальный объём инвестиций $10 000, ожидаемую доходность 7% и волатильность 30%. Вы хотите получить 95%-й доверительный интервал для стоимости вложений через 10 лет. Для этого мы смоделируем несколько выборок 10-летней доходности и вычислим доверительные интервалы на основе распределения доходностей.
К концу этого упражнения вы выполните полную симуляцию инвестиционного портфеля.
Функция portfolio_return() из предыдущего упражнения уже доступна в среде выполнения.
Это упражнение является частью курса
Статистическое моделирование на Python
Инструкции к упражнению
- Задайте значение переменной
simsравным 1 000. - Введите соответствующие значения для параметров функции
portfolio_return(). - Вычислите нижнюю (
lower_ci) и верхнюю (upper_ci) границы 95%-го доверительного интервала.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))