Ajustează pentru divizări de acțiuni și dividende

Divizările de acțiuni pot genera variații istorice mari ale prețurilor, chiar dacă nu modifică valoarea companiei. Prin urmare, trebuie să ajustezi toate prețurile anterioare divizării pentru a calcula corect randamentele istorice.

În mod similar, trebuie să ajustezi și toate prețurile anterioare plății dividendelor. Dividendele reduc valoarea companiei cu suma plătită, însă randamentul investitorului nu este afectat, deoarece acesta primește plata dividendului ca compensație.

În acest exercițiu, vei învăța cum să folosești funcția adjustOHLC() pentru a ajusta prețurile OHLC istorice brute în funcție de divizări și dividende, astfel încât randamentele istorice să poată fi calculate cu precizie.

Yahoo Finance furnizează prețuri brute și o coloană de închidere ajustată pentru divizări și dividende. Rezultatul funcției adjustOHLC() ar trebui să corespundă coloanei de închidere ajustată de pe Yahoo. Datele AAPL de pe Yahoo Finance sunt deja încărcate în spațiul tău de lucru.

Deși nu este necesar pentru a finaliza acest exercițiu, Yahoo Finance oferă un exemplu accesibil al calculului prețului de închidere ajustat, dacă vrei să afli mai multe.

Acest exercițiu face parte din cursul

Importul și gestionarea datelor financiare în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Examinează primele rânduri din AAPL.
Folosește adjustOHLC() pentru a ajusta datele AAPL. Atribuie rezultatul unui obiect numit aapl_adjusted.
Examinează primele rânduri din aapl_adjusted. Observă că valorile din coloana de închidere a lui aapl_adjusted sunt identice cu valorile din coloana de închidere ajustată a lui AAPL.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Look at first few rows of AAPL


# Adjust AAPL for splits and dividends


# Look at first few rows of aapl_adjusted

Editează și rulează codul