Agregare săptămânală, cu săptămâni care se încheie miercuri

În acest exercițiu vei învăța o tehnică generală de agregare pentru a transforma datele zilnice în date săptămânale, cu săptămâni care se încheie miercuri. Această abordare este des utilizată în cercetarea bursieră pentru a evita sezonalitatea din interiorul săptămânii.

Funcția period.apply() primește un obiect xts, punctele de sfârșit ale perioadei și o funcție de agregare, apoi aplică funcția pe fiecare grup de date delimitat de aceste puncte.

Funcția endpoints() poate calcula automat punctele de sfârșit ale perioadei pentru period.apply(), dar poți folosi și puncte personalizate. Vectorul tău de puncte personalizate trebuie să înceapă cu zero și să se termine cu numărul total de observații pe care le vei agrega — exact ca rezultatul returnat de endpoints().

Vei folosi .indexwday() pentru a identifica miercurile din fiecare săptămână. Aceasta returnează un număr între 0 și 6, unde duminică = 0.

Exercițiul va folosi datele zilnice privind rata fondurilor federale (DFF) din exercițiile anterioare.

Acest exercițiu face parte din cursul

Importul și gestionarea datelor financiare în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește .indexwday() pentru a extrage zilele săptămânii din indexul DFF. Atribuie rezultatul variabilei index_weekdays.
Folosește funcția which() pentru a găsi pozițiile miercurilor din index_weekdays. Stochează rezultatul în wednesdays.
Completează comanda astfel încât end_points să înceapă cu 0 și să se termine cu numărul total de rânduri, similar cu rezultatul returnat de endpoints().
Folosește period.apply() și end_points pentru a agrega DFF la medii săptămânale. Atribuie rezultatul variabilei weekly_mean.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points

Editează și rulează codul