În acest exercițiu vei învăța o tehnică generală de agregare pentru a transforma datele zilnice în date săptămânale, cu săptămâni care se încheie miercuri. Această abordare este des utilizată în cercetarea bursieră pentru a evita sezonalitatea din interiorul săptămânii.

Funcția period.apply() primește un obiect xts, punctele de sfârșit ale perioadei și o funcție de agregare, apoi aplică funcția pe fiecare grup de date delimitat de aceste puncte.

Funcția endpoints() poate calcula automat punctele de sfârșit ale perioadei pentru period.apply(), dar poți folosi și puncte personalizate. Vectorul tău de puncte personalizate trebuie să înceapă cu zero și să se termine cu numărul total de observații pe care le vei agrega — exact ca rezultatul returnat de endpoints().

Vei folosi .indexwday() pentru a identifica miercurile din fiecare săptămână. Aceasta returnează un număr între 0 și 6, unde duminică = 0.

Exercițiul va folosi datele zilnice privind rata fondurilor federale (DFF) din exercițiile anterioare.

Agregarea la o frecvență mai mică

Create Your Free Account