Agregarea datelor intraday neregulate

Datele intraday pot fi foarte voluminoase – cu sute de mii de observații pe zi, milioane pe lună și sute de milioane pe an. Astfel de seturi de date trebuie adesea agregate înainte de a putea lucra cu ele.

Ai învățat cum să agregezi date zilnice în cursul Introducere în xts și zoo. În acest exercițiu vei folosi to.period() pentru a agrega date intraday într-o serie OHLC. De regulă, trebuie să specifici atât argumentul period, cât și argumentul k pentru a agrega date intraday.

Obiectul intraday_xts conține o zi de tranzacționare cu date aleatorii.

Acest exercițiu face parte din cursul

Importul și gestionarea datelor financiare în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Folosește to.period() pentru a converti intraday_xts într-o serie de prețuri la interval de 5 secunde, numită xts_5sec.
Folosește to.period() pentru a converti intraday_xts într-o serie de prețuri la interval de 10 minute, numită xts_10min.
Folosește to.period() pentru a converti intraday_xts într-o serie de prețuri la interval de 1 oră, numită xts_1hour.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)

# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-

# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)

Editează și rulează codul