Modelagem de retornos consecutivos
Vamos quantificar a relação entre os retornos em 2019 e 2018, executando uma regressão linear e fazendo previsões. Ao analisar as empresas com retornos extremamente altos ou extremamente baixos em 2018, podemos ver se o desempenho delas foi semelhante em 2019.
sp500_yearly_returns está disponível e o site ols() está carregado.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à regressão com statsmodels em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____