Aan de slagGa gratis aan de slag

Portefeuillesimulatie - Deel II

Nu gaan we de simulatiefunctie die je hebt gebouwd gebruiken om rendementen over 10 jaar te evalueren.

Je aandelenzware portefeuille heeft een initiële investering van $10.000, een verwacht rendement van 7% en een volatiliteit van 30%. Je wilt een 95%-betrouwbaarheidsinterval krijgen voor wat je investering over 10 jaar waard zal zijn. We simuleren meerdere steekproeven van 10-jaarsrendementen en berekenen de betrouwbaarheidsintervallen van de verdeling van rendementen.

Aan het einde van deze oefening heb je een complete portefeuillesimulatie uitgevoerd.

De functie portfolio_return() uit de vorige oefening is al beschikbaar in de omgeving.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Statisticale simulatie in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Initialiseer sims op 1.000.
  • Vul de juiste waarden in voor de parameters van de functie portfolio_return().
  • Bereken de ondergrens (lower_ci) en bovengrens (upper_ci) van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []

for i in range(sims):
    rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07, 
                                 volatility = 0.3, principal = 10000))

# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))
Code bewerken en uitvoeren