Aan de slagGa gratis aan de slag

Portefeuillesimulatie - Deel I

In de volgende oefeningen bereken je het verwachte rendement van een aandelenportefeuille en beschrijf je de onzekerheid daarvan.

Stel, je hebt $10.000 geïnvesteerd in een portefeuille met meerdere aandelen. Je wilt de prestaties van de portefeuille over 10 jaar evalueren. Je kunt je verwachte gemiddelde rendement en volatiliteit (standaardafwijking van het rendement) aanpassen. Ga ervan uit dat het rendement normaal verdeeld is.

We schrijven eerst een functie die de hoofdsom (initiële investering), het aantal jaren, het verwachte rendement en de volatiliteit als input krijgt en de totale waarde van de portefeuille na 10 jaar teruggeeft.

Na deze oefening heb je een functie die je kunt aanroepen om de prestaties van de portefeuille te bepalen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Statisticale simulatie in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Laat de functiedefinitie vier argumenten accepteren: aantal jaren yrs, het verwachte rendement avg_return, volatiliteit sd_of_return en hoofdsom (initiële investering) principal als input.
  • Simuleer rates van rendement voor elk jaar als een normaal verdeelde toevalsvariabele.
  • Initialiseer end_return met de input principal. In de for-lus wordt end_return elk jaar met het rendement opgeschaald.
  • Gebruik portfolio_return() om result te berekenen en te printen.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# rates is a Normal random variable and has size equal to number of years
def portfolio_return(____):
    np.random.seed(123)
    rates = ____(loc=avg_return, scale=sd_of_return, size=yrs)
    # Calculate the return at the end of the period
    end_return = ____
    for x in rates:
        end_return = end_return*(1+____)
    return end_return

result = portfolio_return(yrs = 5, avg_return = 0.07, sd_of_return = 0.15, principal = 1000)
print("Portfolio return after 5 years = {}".format(____))
Code bewerken en uitvoeren