Aan de slagGa gratis aan de slag

Twee onafhankelijke normaalverdelingen

Rohit heeft twee freelancebanen. De vergoeding voor elke baan volgt twee onafhankelijke normaalverdelingen:

  • income1 van Rohits eerste baan heeft een gemiddelde van $500 en een standaardafwijking van $50
  • income2 van Rohits tweede baan heeft een gemiddelde van $1.000 en een standaardafwijking van $200

Rohit heeft je gevraagd zijn inkomen te simuleren zodat hij zijn uitgaven goed kan begroten. Je gebruikt steekproeven om het 95%-betrouwbaarheidsinterval van Rohits totale inkomen uit beide banen te bepalen.

Je gaat simulaties uitvoeren met normaalverdelingen, waarschijnlijk de belangrijkste kansverdeling die in Monte Carlo-simulaties wordt gebruikt.

Het volgende is alvast voor je geïmporteerd: NumPy als np en SciPy’s stats-module als st.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Monte Carlo-simulaties in Python

Cursus bekijken

Oefeninstructies

  • Gebruik st.norm.rvs() om 1.000 keer te sampelen uit de normaalverdeling, stel het juiste gemiddelde en de juiste standaardafwijking in en sla de resultaten op in income1 en income2.
  • Benader total_income door income1 en income2 bij elkaar op te tellen.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Sample from the normal distribution
income1 = ____
income2 = ____

# Define total_income
total_income = ____
upper = np.quantile(total_income, 0.975)
lower = np.quantile(total_income, 0.025)
print([lower, upper])
Code bewerken en uitvoeren