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  3. R로 배우는 시계열 예측
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연습 문제

주가와 백색 잡음

영상에서 배운 것처럼, 백색 잡음은 완전히 무작위인 데이터를 뜻하는 용어입니다. 아래 함수를 사용해 시계열의 무작위성을 확인하는 Ljung-Box 검정을 수행할 수 있습니다. p-값이 0.05보다 크면 데이터가 백색 잡음과 유의하게 다르지 않다는 뜻입니다.

> Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Ljung")

경제학에는 잘 알려진 "효율적 시장 가설(Efficient Market Hypothesis)"이 있습니다. 이 가설은 자산 가격이 이용 가능한 모든 정보를 반영한다고 봅니다. 그 결과, 주가의 일별 변화는(배당, 이자율, 거래 비용은 무시) 백색 잡음처럼 거동해야 합니다. 예측가에게 이는 미래 가격의 최선의 예측값이 현재 가격이라는 의미입니다.

이 가설을 검정하기 위해 goog 시리즈를 살펴보세요. 이 시리즈에는 2017년 2월 13일로 끝나는 1000거래일 동안의 Google 종가가 들어 있습니다. 이 데이터는 작업 공간에 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • 먼저 autoplot()으로 goog 시리즈를 그리세요.
  • diff()와 autoplot()을 함께 사용해 Google 주가의 일일 변화를 그리세요.
  • ggAcf() 함수로 이러한 일일 변화가 백색 잡음처럼 보이는지 확인하세요.
  • 미리 작성된 코드를 채워 10시차로 일일 변화에 대한 Ljung-Box 검정을 수행하세요.