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  3. R로 배우는 신용 위험 모델링
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연습 문제

고정된 승인율에서 불량률 계산하기

영상에서, 다음이 주어졌을 때 은행의 대출 포트폴리오에서 불량률(또는 연체 비율)을 계산하는 방법을 배웠어요:

  1. 특정 모델
  2. 승인율

이 연습 문제에서는 앞서 적합한 가지치기한 트리 ptree_prior를 사용하고, 승인율이 80%일 때 은행이 기대할 수 있는 불량률을 계산해 보세요. 참고로, 트리는 화면 오른쪽에 그려져 있어요.

지침

100 XP
  • 스크립트에는 가지치기한 트리와 test_set을 사용해 연체 확률을 예측하는 코드가 제공되어 있어요. 트리에 predict() 함수를 사용하면 연체 확률은 두 번째 열에 있으니, [,2]를 predict() 결과에 붙였다는 점을 기억하세요.
  • prob_default_prior를 사용해 승인율 80%가 되도록 하는 컷오프를 구하세요. 이를 위해 quantile() 함수를 사용할 수 있으며, 두 번째 인수를 0.8로 설정하세요. 이름은 cutoff_prior로 지정하세요.
  • 실제 이진 연체 예측값(0 또는 1)을 얻는 코드는 제공되어 있어요. 여기서는 ifelse()를 사용해요. 객체 이름은 bin_pred_prior_80로 하세요.
  • 승인율 80%에 따라 승인된 대출에 대해 test_set의 연체 지시자를 선택하는 코드는 제공되어 있어요.
  • 승인된 대출에 대한 연체 비율(또는 "불량률")을 계산하세요. 이는 accepted_status_prior_80에서 1이 나타난 횟수를 이 벡터의 전체 길이로 나눈 값이에요. 결과를 R 콘솔에 출력하세요.