Media ponderata (2)
Un attimo, Lore ci ha insegnato un modo molto migliore per farlo! Ricorda: R fa aritmetica con i vettori! Puoi sfruttare questo fatto per calcolare il rendimento del portafoglio in modo più efficiente? Rifletti bene sul codice seguente:
ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)
ret_X_weight <- ret * weight
sum(ret_X_weight)
[1] 6.2
Per prima cosa, calcola ret * weight, che moltiplica tra loro gli elementi dei vettori per creare un nuovo vettore ret_X_weight. A quel punto ti basta sommare i pezzi, quindi usa sum() per sommare ogni elemento del vettore.
Ora tocca a te!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione a R per la finanza
Istruzioni dell'esercizio
reteweightper Microsoft e Sony sono di nuovo definiti per te, ma questa volta in forma vettoriale!- Aggiungi i nomi delle aziende ai tuoi vettori
reteweight. - Usa l'aritmetica vettoriale per moltiplicare
reteweight. - Stampa
ret_X_weightper vedere i risultati. - Usa
sum()per ottenere ilportf_rettotale. - Stampa
portf_rete confrontalo con l'esercizio precedente!
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")
# Assign company names to your vectors
names(ret) <-
names(weight) <-
# Multiply the returns and weights together
ret_X_weight <-
# Print ret_X_weight
# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-
# Print portf_ret