cor()relazione
Hai notato la relazione tra i due titoli? Sembra che quando il titolo Apple sale, anche quello di Microsoft tenda a salire. Un modo per catturare questo tipo di relazione è calcolare la correlazione tra i due titoli. La correlazione misura l’associazione tra due grandezze, qui i prezzi azionari, ed è rappresentata da un numero compreso tra -1 e 1. Il valore 1 indica una correlazione positiva perfetta, -1 indica una correlazione negativa perfetta e 0 significa che i titoli si muovono in modo indipendente. La correlazione è una metrica comune in finanza, ed è utile sapere come calcolarla in R.
La funzione cor() calcola la correlazione tra due vettori, oppure crea una matrice di correlazione quando le passi una matrice.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) restituisce semplicemente la correlazione tra i due titoli. Una correlazione elevata di 0.9477 suggerisce che i prezzi di Apple e Microsoft si muovono in modo molto simile. cor(apple_micr_matrix) restituisce una matrice che mostra tutte le correlazioni a coppie possibili. La correlazione in alto a sinistra pari a 1 è la correlazione di Apple con sé stessa, il che ha senso!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione a R per la finanza
Istruzioni dell'esercizio
- I vettori dei prezzi azionari di
apple,micreibmsono nel tuo workspace. - Calcola la correlazione tra
appleeibm. - Crea una matrice con
apple,micreibm, in quell’ordine, chiamatastocksusandocbind(). - Prova a eseguire il codice per la correlazione di tutti e tre i titoli. Nota come fallisce quando usi più di 2 vettori!
- Riscrivi il codice che fallisce per usare invece la matrice
stocks. Le matrici di correlazione sono potentissime quando hai molti titoli!
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)