cor()relazione
Hai notato la relazione tra i due titoli? Sembra che quando il titolo Apple sale, anche quello di Microsoft tenda a salire. Un modo per catturare questo tipo di relazione è calcolare la correlazione tra i due titoli. La correlazione misura l’associazione tra due grandezze, qui i prezzi azionari, ed è rappresentata da un numero compreso tra -1 e 1. Il valore 1 indica una correlazione positiva perfetta, -1 indica una correlazione negativa perfetta e 0 significa che i titoli si muovono in modo indipendente. La correlazione è una metrica comune in finanza, ed è utile sapere come calcolarla in R.
La funzione cor() calcola la correlazione tra due vettori, oppure crea una matrice di correlazione quando le passi una matrice.
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) restituisce semplicemente la correlazione tra i due titoli. Una correlazione elevata di 0.9477 suggerisce che i prezzi di Apple e Microsoft si muovono in modo molto simile. cor(apple_micr_matrix) restituisce una matrice che mostra tutte le correlazioni a coppie possibili. La correlazione in alto a sinistra pari a 1 è la correlazione di Apple con sé stessa, il che ha senso!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione a R per la finanza
Istruzioni dell'esercizio
- I vettori dei prezzi azionari di
apple,micreibmsono nel tuo workspace. - Calcola la correlazione tra
appleeibm. - Crea una matrice con
apple,micreibm, in quell’ordine, chiamatastocksusandocbind(). - Prova a eseguire il codice per la correlazione di tutti e tre i titoli. Nota come fallisce quando usi più di 2 vettori!
- Riscrivi il codice che fallisce per usare invece la matrice
stocks. Le matrici di correlazione sono potentissime quando hai molti titoli!
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)