Allinea le serie al primo e all’ultimo giorno del mese

A volte potresti non riuscire a usare classi pratiche come yearmon per rappresentare i timestamp. In questo esercizio imparerai ad allineare manualmente i dati uniti alla rappresentazione temporale che preferisci.

Per prima cosa unisci i dati a bassa frequenza con i dati aggregati, poi usa na.locf() per propagare in avanti i valori NA (oppure all’indietro, con fromLast = TRUE). Quindi puoi creare un sottoinsieme del risultato usando l’indice dell’oggetto con la rappresentazione che preferisci.

Nel tuo workspace trovi FEDFUNDS, monthly_fedfunds (il risultato di apply.monthly(DFF, mean)) e merged_fedfunds (il risultato di merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) dove l’indice di monthly_fedfunds è un Date). Nota i valori NA in merged_fedfunds.

Questo esercizio fa parte del corso

Importare e gestire dati finanziari in R

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Istruzioni dell'esercizio

Usa na.locf() per riempire i valori NA in merged_fedfunds. Assegna il risultato a merged_fedfunds_locf.
Crea un sottoinsieme di merged_fedfunds_locf con index(monthly_fedfunds) per ottenere un oggetto xts con timestamp a fine mese. Chiama il risultato aligned_last_day.
Usa l’argomento fromLast di na.locf() per riempire i valori NA con l’osservazione successiva. Assegna il risultato a merged_fedfunds_locb.
Crea un sottoinsieme di merged_fedfunds_locb con index(FEDFUNDS) per ottenere un oggetto xts con timestamp al primo del mese. Chiama il risultato aligned_first_day.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

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