Aggregare dati infragiornalieri irregolari
I dati intraday possono essere enormi: centinaia di migliaia di osservazioni al giorno, milioni al mese e centinaia di milioni all’anno. Spesso è necessario aggregarli prima di poterci lavorare.
Nel corso Introduction to xts and zoo hai imparato ad aggregare i dati giornalieri. In questo esercizio userai to.period() per aggregare dati intraday in una serie OHLC. Per aggregare dati intraday, spesso devi specificare sia l’argomento period sia k.
L’oggetto intraday_xts contiene un giorno di negoziazione di dati casuali.
Questo esercizio fa parte del corso
Importare e gestire dati finanziari in R
Istruzioni dell'esercizio
- Usa
to.period()per convertireintraday_xtsin una serie di prezzi a 5 secondi chiamataxts_5sec. - Usa
to.period()per convertireintraday_xtsin una serie di prezzi a 10 minuti chiamataxts_10min. - Usa
to.period()per convertireintraday_xtsin una serie di prezzi a 1 ora chiamataxts_1hour.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)