Aggrega dati giornalieri e uniscili con dati mensili

A volte due serie hanno la stessa periodicità, ma rappresentano le date in modo diverso. Ad esempio, le serie mensili possono essere datate con il primo o con l’ultimo giorno del mese. Questa differenza crea molti NA quando si uniscono le serie. La classe yearmon del pacchetto zoo aiuta a risolvere il problema.

In questo esercizio, aggregherai il tasso dei Fed Funds giornaliero di FRED (DFF) a periodicità mensile e lo unirai al tasso dei Fed Funds mensile di FRED (FEDFUNDS). L’aggregato DFF sarà datato con l’ultimo giorno del mese, mentre FEDFUNDS è datato con il primo giorno del mese.

I dati FEDFUNDS e DFF sono già stati scaricati da FRED per te, usando getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Questo esercizio fa parte del corso

Importare e gestire dati finanziari in R

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Istruzioni dell'esercizio

Usa apply.monthly() con mean() per calcolare la media di tutti i giorni per ciascun mese. Assegna il risultato a monthly_fedfunds.
Completa il comando per usare as.yearmon() e convertire l’indice in yearmon.
Crea un oggetto chiamato merged_fedfunds unendo FEDFUNDS con l’aggregato mensile che hai creato nel primo passaggio.
Usa head() per controllare l’output di merged_fedfunds.

Esercizio pratico interattivo

Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Modifica ed esegui il codice