Ajuster pour les fractionnements d’actions et les dividendes
Les fractionnements d’actions peuvent créer de grandes variations historiques de prix, même s’ils ne modifient pas la valeur de l’entreprise. Vous devez donc ajuster tous les prix antérieurs au fractionnement afin de calculer correctement les rendements historiques.
De même, vous devez ajuster tous les prix antérieurs au versement de dividendes. Les dividendes réduisent bien la valeur de l’entreprise du montant versé, mais le rendement de l’investisseur n’en est pas affecté, car il reçoit un dividende qui compense cette baisse.
Dans cet exercice, vous allez apprendre à utiliser la fonction adjustOHLC() pour ajuster les prix OHLC historiques bruts en tenant compte des fractionnements et des dividendes, afin de calculer correctement les rendements historiques.
Yahoo Finance fournit des prix bruts et une colonne de clôture ajustée pour les fractionnements et dividendes. Le résultat de adjustOHLC() doit correspondre à la colonne de clôture ajustée de Yahoo. Les données AAPL de Yahoo Finance sont déjà chargées dans votre espace de travail.
Bien que cela ne soit pas nécessaire pour réaliser cet exercice, Yahoo Finance propose un exemple accessible du calcul de la clôture ajustée, si vous souhaitez en savoir plus.
Cet exercice fait partie du cours
Importer et gérer des données financières avec R
Instructions
- Affichez les premières lignes de
AAPL. - Utilisez
adjustOHLC()pour ajuster les donnéesAAPL. Assignez le résultat à un objet nomméaapl_adjusted. - Affichez les premières lignes de
aapl_adjusted. Remarquez que la colonne de clôture deaapl_adjustedest identique à la colonne de clôture ajustée deAAPL.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Look at first few rows of AAPL
# Adjust AAPL for splits and dividends
# Look at first few rows of aapl_adjusted