Agréger des données quotidiennes et les fusionner avec des données mensuelles

Il arrive que deux séries aient la même périodicité mais représentent les horodatages différemment. Par exemple, des séries mensuelles peuvent être horodatées avec le premier ou le dernier jour du mois. Cette différence crée de nombreux NA lors de la fusion des séries. La classe yearmon du package zoo permet de résoudre ce problème.

Dans cet exercice, vous allez agréger le taux quotidien des Fed Funds (DFF) de la FRED à une périodicité mensuelle et le fusionner avec le taux mensuel des Fed Funds (FEDFUNDS) de la FRED. L’agrégat DFF sera horodaté au dernier jour du mois, tandis que FEDFUNDS est horodaté au premier jour du mois.

Les données FEDFUNDS et DFF ont déjà été téléchargées depuis FRED pour vous, en utilisant getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

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Importer et gérer des données financières avec R

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Instructions

Utilisez apply.monthly() avec mean() pour calculer la moyenne de tous les jours de chaque mois. Affectez le résultat à monthly_fedfunds.
Terminez la commande pour utiliser as.yearmon() afin de convertir l’index en yearmon.
Créez un objet nommé merged_fedfunds en fusionnant FEDFUNDS avec l’agrégat mensuel créé à l’étape 1.
Utilisez head() pour vérifier le résultat de merged_fedfunds.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Modifier et exécuter le code