Utiliser merge pour rendre un index irrégulier régulier
L’exercice précédent vous a montré comment créer un objet xts de largeur zéro avec un index temporel régulier. Vous pouvez utiliser cet objet de largeur zéro pour régulariser un objet xts irrégulier.
La série régularisée contient généralement des valeurs manquantes (NA) car les données irrégulières n’ont pas de valeur pour toutes les observations de l’index régulier. Cet exercice vous apprend à gérer ces valeurs manquantes lorsque vous utilisez merge() sur les deux séries.
Les objets irregular_xts et regular_xts de l’exercice précédent sont disponibles dans votre espace de travail.
Cet exercice fait partie du cours
Importer et gérer des données financières avec R
Instructions
- Utilisez la fonction
merge()pour combinerirregular_xtsetregular_xtsdans un objet nommémerged_xts. - Utilisez
head()pour afficher les premières lignes demerged_xts. - Créez un objet nommé
merged_filled_xtsen utilisant l’argumentfilldemerge()afin de remplacer lesNApar la dernière observation reportée (na.locf). - Utilisez
headpour afficher les premières lignes demerged_filled_xts.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Merge irregular_xts and regular_xts
# Look at the first few rows of merged_xts
# Use the fill argument to fill NA with their previous value
# Look at the first few rows of merged_filled_xts