Agréger des données intrajournalières irrégulières
Les données intrajournalières peuvent être volumineuses : des centaines de milliers d’observations par jour, des millions par mois et des centaines de millions par an. Ces jeux de données doivent souvent être agrégés avant de pouvoir être utilisés.
Vous avez appris à agréger des données quotidiennes dans le cours Introduction to xts and zoo. Dans cet exercice, vous allez utiliser to.period() pour agréger des données intrajournalières en une série OHLC. Pour agréger des données intrajournalières, vous devez souvent préciser à la fois les arguments period et k.
L’objet intraday_xts contient une journée de trading de données aléatoires.
Cet exercice fait partie du cours
Importer et gérer des données financières avec R
Instructions
- Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix de 5 secondes appeléexts_5sec. - Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix de 10 minutes appeléexts_10min. - Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix de 1 heure appeléexts_1hour.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)