ETS vs saisonnier naïf
Ici, vous allez comparer les prévisions ETS à une méthode saisonnière naïve pour 20 ans de cement, qui contient la production trimestrielle de ciment, en utilisant la validation croisée sur séries temporelles à 4 pas d’avance. Comme l’exécution est longue, une version raccourcie de la série cement sera disponible dans votre espace de travail.
Le deuxième argument de tsCV() doit renvoyer un objet de prévision ; vous avez donc besoin d’une fonction qui ajuste un modèle et renvoie des prévisions. Rappel :
> args(tsCV)
function (y, forecastfunction, h = 1, ...)
Dans cet exercice, vous utiliserez une fonction de prévision existante ainsi qu’une autre qui a été créée pour vous. Gardez à l’esprit que, parfois, des méthodes simples fonctionnent mieux que des méthodes plus sophistiquées !
Cet exercice fait partie du cours
Prévision en R
Instructions
- Une fonction qui renvoie des prévisions ETS,
fets(), a été écrite pour vous. - Appliquez
tsCV()pour les méthodes ETS et saisonnière naïve à la sériecementavec un horizon de prévision de 4. Utilisez la nouvelle fonctionfetset la fonction existantesnaivecomme argument de fonction de prévision poure1ete2, respectivement. - Calculez la MSE des erreurs à 4 pas résultantes et supprimez les valeurs manquantes. Les expressions de calcul de la MSE vous ont été fournies, mais pas les deuxièmes arguments optionnels (vous les avez déjà utilisés).
- Enregistrez la meilleure MSE sous
bestmse. Vous pouvez simplement copier toute la ligne de code qui génère la meilleure MSE depuis l’instruction précédente.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Function to return ETS forecasts
fets <- function(y, h) {
forecast(ets(y), h = h)
}
# Apply tsCV() for both methods
e1 <- tsCV(___, ___, h = ___)
e2 <- tsCV(___, ___, h = ___)
# Compute MSE of resulting errors (watch out for missing values)
mean(e1^2, ___)
mean(e2^2, ___)
# Copy the best forecast MSE
bestmse <- ___