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Créer des objets de séries temporelles dans R

Une série temporelle peut être vue comme un vecteur ou une matrice de nombres accompagné d’informations sur les moments où ces nombres ont été enregistrés. Ces informations sont stockées dans un objet ts en R. Dans la plupart des exercices, vous utiliserez des séries temporelles issues de packages existants. Cependant, si vous souhaitez travailler avec vos propres données, vous devez savoir comment créer un objet ts en R.

Voyons un exemple usnim_2002 ci-dessous, qui contient les marges nettes d’intérêt des banques américaines pour l’année 2002 (source : FFIEC).

> usnim_2002
               usnim
1   2002-01-01  4.08
2   2002-04-01  4.10
3   2002-07-01  4.06
4   2002-10-01  4.04

> # ts(data, start, frequency, ...)
> usnim_ts = ts(usnim_2002[, 2], start = c(2002, 1), frequency = 4)

La fonction ts() prend trois arguments :

  • data est défini sur tout ce qui se trouve dans usnim_2002 sauf la colonne de date ; elle n’est pas nécessaire car l’objet ts stocke séparément l’information temporelle.
  • start est défini sous la forme c(year, period) pour indiquer le moment de la première observation. Ici, janvier correspond à la période 1 ; de même, une date de début en avril correspondrait à 2, juillet à 3 et octobre à 4. Ainsi, la période correspond au trimestre de l’année.
  • frequency est fixé à 4 car les données sont trimestrielles.

Dans cet exercice, vous allez lire des données de séries temporelles depuis un fichier xlsx avec read_excel(), une fonction du package readxl, puis stocker ces données dans un objet ts. Le fichier xlsx et le package ont déjà été chargés dans votre espace de travail.

Cet exercice fait partie du cours

Prévision en R

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Instructions

  • Utilisez la fonction read_excel() pour lire les données de "exercise1.xlsx" dans mydata.
  • Appliquez head() à mydata dans la console R pour inspecter les premières lignes. Regardez les dates : il y a quatre observations en 1981, ce qui indique des données trimestrielles avec une fréquence de quatre lignes par an. La première observation, ou date de début, est Mar-81, la première des quatre lignes pour l’année 1981, ce qui montre que mars correspond à la première période.
  • Créez un objet ts appelé myts avec ts(). Définissez data, start et frequency d’après vos observations.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Read the data from Excel into R
___ <- ___("exercise1.xlsx")

# Look at the first few lines of mydata
___

# Create a ts object called myts
myts <- ts(___[___], start = c(___, ___), frequency = ___)
Modifier et exécuter le code