Ajuster pour les fractionnements d'actions et les dividendes
Les fractionnements d'actions peuvent créer de grands écarts dans les prix historiques même s'ils ne changent pas la valeur de l'entreprise. Il faut donc ajuster tous les prix antérieurs au fractionnement pour calculer correctement les rendements historiques.
De la même façon, vous devez ajuster tous les prix antérieurs au versement d'un dividende. Les dividendes réduisent bien la valeur de l'entreprise du montant versé, mais le rendement de l'investisseur n'en souffre pas, puisqu'il reçoit ce dividende en contrepartie.
Dans cet exercice, vous apprendrez à utiliser la fonction adjustOHLC() pour ajuster les prix historiques bruts OHLC en fonction des fractionnements et des dividendes, afin de pouvoir calculer les rendements historiques avec précision.
Yahoo Finance fournit des prix bruts ainsi qu'une colonne de cours de clôture ajusté pour les fractionnements et les dividendes. La sortie de adjustOHLC() devrait correspondre à la colonne de clôture ajustée de Yahoo. Les données AAPL de Yahoo Finance sont déjà chargées dans votre espace de travail.
Ce n'est pas nécessaire pour réaliser cet exercice, mais Yahoo Finance propose un exemple accessible du calcul de la clôture ajustée, si vous souhaitez en savoir plus.
Cette activité fait partie du cours
Importer et gérer des données financières dans R
Instructions de l’exercice
- Affichez les premières lignes de
AAPL. - Utilisez
adjustOHLC()pour ajuster les donnéesAAPL. Assignez le résultat à un objet nomméaapl_adjusted. - Affichez les premières lignes de
aapl_adjusted. Remarquez que la colonne de clôture deaapl_adjustedest identique à la colonne de clôture ajustée deAAPL.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Look at first few rows of AAPL
# Adjust AAPL for splits and dividends
# Look at first few rows of aapl_adjusted