Agréger des données quotidiennes et les fusionner avec des données mensuelles

Parfois, deux séries ont la même périodicité, mais leurs estampilles temporelles diffèrent. Par exemple, des séries mensuelles peuvent être estampillées avec la première ou la dernière date du mois. Cette différence crée de nombreux NA quand on fusionne les séries. La classe yearmon du paquetage zoo aide à résoudre ce problème.

Dans cet exercice, vous allez agréger le taux des fonds fédéraux quotidiens de la FRED (DFF) à une périodicité mensuelle et le fusionner avec le taux des fonds fédéraux mensuels de la FRED (FEDFUNDS). L'agrégat DFF sera estampillé avec le dernier jour du mois, tandis que FEDFUNDS est estampillé avec le premier jour du mois.

Les données FEDFUNDS et DFF ont déjà été téléchargées depuis FRED pour vous, à l'aide de getSymbols(c("FEDFUNDS", "DFF"), src = "FRED").

Cette activité fait partie du cours

Importer et gérer des données financières dans R

Voir le cours

Instructions de l’exercice

Utilisez apply.monthly() avec mean() pour calculer la moyenne de tous les jours pour chaque mois. Assignez le résultat à monthly_fedfunds.
Terminez la commande pour utiliser as.yearmon() afin de convertir l'index en yearmon.
Créez un objet nommé merged_fedfunds en fusionnant FEDFUNDS avec l'agrégat mensuel que vous avez créé à l'étape 1.
Utilisez head() pour vérifier le résultat de merged_fedfunds.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Aggregate DFF to monthly averages


# Convert index to yearmon
index(___) <- ___(index(___))


# Merge FEDFUNDS with the monthly aggregate


# Look at the first few rows of the merged object

Modifier et exécuter le code