Regrouper des données intrajournalières irrégulières
Les données intrajournalières peuvent être énormes : des centaines de milliers d'observations par jour, des millions par mois et des centaines de millions par année. Ces ensembles de données doivent souvent être agrégés avant que vous puissiez les exploiter.
Vous avez appris à agréger des données quotidiennes dans le cours Introduction to xts and zoo. Dans cet exercice, vous utiliserez to.period() pour agréger des données intrajournalières en une série OHLC. Il faut souvent préciser les arguments period et k pour agréger des données intrajournalières.
L'objet intraday_xts contient une journée de négociation de données aléatoires.
Cette activité fait partie du cours
Importer et gérer des données financières dans R
Instructions de l’exercice
- Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix aux 5 secondes appeléexts_5sec. - Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix aux 10 minutes appeléexts_10min. - Utilisez
to.period()pour convertirintraday_xtsen une série de prix à l'heure appeléexts_1hour.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)