Aligner des séries sur le premier et le dernier jour du mois

Il arrive que vous ne puissiez pas utiliser des classes pratiques comme yearmon pour représenter les estampilles temporelles. Dans cet exercice, vous allez apprendre à aligner manuellement des données fusionnées selon la représentation temporelle de votre choix.

Commencez par fusionner les données à plus faible fréquence avec les données agrégées, puis utilisez na.locf() pour propager les valeurs NA vers l'avant (ou vers l'arrière avec fromLast = TRUE). Ensuite, vous pouvez filtrer le résultat à l'aide de l'indice de l'objet qui porte la représentation que vous préférez.

Votre espace de travail contient FEDFUNDS, monthly_fedfunds (le résultat de apply.monthly(DFF, mean)) et merged_fedfunds (le résultat de merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) où l'indice de monthly_fedfunds est un Date). Remarquez les valeurs NA dans merged_fedfunds.

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Importer et gérer des données financières dans R

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Instructions de l’exercice

Utilisez na.locf() pour remplacer les valeurs NA dans merged_fedfunds. Assignez le résultat à merged_fedfunds_locf.
Sélectionnez merged_fedfunds_locf avec index(monthly_fedfunds) pour créer un objet xts dont les estampilles temporelles sont à la fin du mois. Nommez le résultat aligned_last_day.
Utilisez l'argument fromLast de na.locf() pour remplacer les valeurs NA par la prochaine observation. Assignez le résultat à merged_fedfunds_locb.
Sélectionnez merged_fedfunds_locb avec index(FEDFUNDS) pour créer un objet xts dont les estampilles temporelles sont au premier jour du mois. Nommez le résultat aligned_first_day.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Modifier et exécuter le code