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Créer des objets de séries chronologiques dans R

Une série chronologique peut être vue comme un vecteur ou une matrice de nombres accompagné d'information indiquant à quels moments ces nombres ont été relevés. Cette information est stockée dans un objet ts en R. Dans la plupart des exercices, vous utiliserez des séries chronologiques provenant de forfaits existants. Toutefois, si vous souhaitez travailler avec vos propres données, vous devez savoir comment créer un objet ts en R.

Examinons l'exemple usnim_2002 ci‑dessous, qui contient les marges nettes d'intérêts des banques américaines pour l'année 2002 (source : FFIEC).

> usnim_2002
               usnim
1   2002-01-01  4.08
2   2002-04-01  4.10
3   2002-07-01  4.06
4   2002-10-01  4.04

> # ts(data, start, frequency, ...)
> usnim_ts = ts(usnim_2002[, 2], start = c(2002, 1), frequency = 4)

La fonction ts() prend trois arguments :

  • data est défini comme tout ce qui se trouve dans usnim_2002 sauf la colonne de date; elle n'est pas nécessaire puisque l'objet ts stocke l'information temporelle séparément.
  • start est défini sous la forme c(year, period) pour indiquer le moment de la première observation. Ici, janvier correspond à la période 1; de même, une date de début en avril renverrait à 2, juillet à 3 et octobre à 4. Ainsi, la période correspond au trimestre de l'année.
  • frequency est fixé à 4 parce que les données sont trimestrielles.

Dans cet exercice, vous lirez des données de séries chronologiques à partir d'un fichier xlsx avec read_excel(), une fonction du forfait readxl, puis vous stockerez les données comme objet ts. Le fichier xlsx et le forfait ont déjà été chargés dans votre espace de travail.

Cette activité fait partie du cours

Prévision en R

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Instructions de l’exercice

  • Utilisez la fonction read_excel() pour lire les données de "exercise1.xlsx" dans mydata.
  • Appliquez head() à mydata dans la console R pour examiner les premières lignes. Regardez les dates : il y a quatre observations en 1981, ce qui indique des données trimestrielles avec une frequency de quatre lignes par année. La première observation, ou date de start, est Mar-81, la première de quatre lignes pour l'year 1981, ce qui indique que mars correspond à la première period.
  • Créez un objet ts nommé myts à l'aide de ts(). Définissez data, start et frequency en fonction de vos observations.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Read the data from Excel into R
___ <- ___("exercise1.xlsx")

# Look at the first few lines of mydata
___

# Create a ts object called myts
myts <- ts(___[___], start = c(___, ___), frequency = ___)
Modifier et exécuter le code