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Exercice

Prévision automatique avec lissage exponentiel

La fonction éponyme pour estimer les erreurs, la tendance et la saisonnalité (ETS) offre une façon entièrement automatique de produire des prévisions pour un large éventail de séries chronologiques.

Vous allez maintenant la tester sur deux séries, austa et hyndsight, que vous avez déjà examinées dans ce chapitre. Elles ont toutes deux été préchargées dans votre espace de travail.

Instructions

100 XP
  • À l'aide de ets(), ajustez un modèle ETS à austa et enregistrez-le dans fitaus.
  • À l'aide de la fonction appropriée, vérifiez les résidus de ce modèle.
  • Tracez les prévisions de ce modèle en utilisant ensemble forecast() et autoplot().
  • Répétez ces trois étapes pour les données hyndsight et enregistrez ce modèle dans fiths.
  • Quel(s) modèle(s) échoue(nt) au test de Ljung-Box? Assignez fitausfail et fithsfail à TRUE (si le test échoue) ou FALSE (si le test est réussi).