Agrega a semanal, terminando en miércoles
En este ejercicio, aprenderás una técnica general para agregar datos diarios a semanales, pero con semanas que terminan en miércoles. Esto se hace a menudo en investigación de mercados bursátiles para evitar la estacionalidad intra-semanal.
La función period.apply() toma un objeto xts, los puntos de fin de periodo y una función de agregación. Luego aplica la función a cada grupo de datos entre esos puntos finales.
La función endpoints() puede calcular los puntos de fin de periodo para period.apply(), y también puedes usar puntos finales personalizados. Pero tu vector de puntos finales personalizados debe empezar en cero y terminar con el número total de observaciones que vas a agregar, igual que la salida de endpoints().
Usarás .indexwday() para encontrar el miércoles de cada semana. Devuelve un número entre 0 y 6, donde Sunday=0.
Este ejercicio usará los datos diarios de Fed Funds (DFF) de ejercicios anteriores.
Este ejercicio forma parte del curso
Importación y gestión de datos financieros en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
.indexwday()para obtener los días de la semana del índice deDFF. Asigna el resultado aindex_weekdays. - Usa la función
which()para encontrar las posiciones de los miércoles enindex_weekdays. Guarda el resultado enwednesdays. - Completa la orden para que
end_pointsempiece en 0 y termine con el número total de filas, como la salida deendpoints(). - Usa
period.apply()yend_pointspara agregarDFFa medias semanales. Asigna el resultado aweekly_mean.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Extract index weekdays (Sunday = 0)
# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)
# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)
# Calculate weekly mean using custom end points