Agrega datos intradía irregulares
Los datos intradía pueden ser enormes: cientos de miles de observaciones al día, millones al mes y cientos de millones al año. A menudo hay que agregarlos antes de poder trabajar con ellos.
En el curso Introduction to xts and zoo aprendiste a agregar datos diarios. En este ejercicio usarás to.period() para agregar datos intradía a una serie OHLC. Muchas veces necesitas especificar los argumentos period y k para agregar datos intradía.
El objeto intraday_xts contiene un día de negociación de datos aleatorios.
Este ejercicio forma parte del curso
Importación y gestión de datos financieros en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
to.period()para convertirintraday_xtsen una serie de precios de 5 segundos llamadaxts_5sec. - Usa
to.period()para convertirintraday_xtsen una serie de precios de 10 minutos llamadaxts_10min. - Usa
to.period()para convertirintraday_xtsen una serie de precios de 1 hora llamadaxts_1hour.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)