Rellenar valores faltantes por día de negociación

En el ejercicio anterior se arrastró la última observación del día previo hacia la primera observación del día siguiente. En este ejercicio verás cómo rellenar valores faltantes por día de negociación, sin usar el valor final del día anterior.

Vas a usar el mismo paradigma split-lapply-rbind del curso Introduction to xts and zoo. Como referencia, el patrón es el siguiente.

x_split <- split(x, f = "months")
x_list <- lapply(x_split, cummax)
x_list_rbind <- do.call(rbind, x_list)

Recuerda que la sintaxis do.call(rbind, ...) te permite pasar una lista de objetos a rbind() en lugar de tener que escribir todos sus nombres.

Tu espacio de trabajo tiene un objeto trade_day que contiene la serie regular del ejercicio anterior, pero sin ningún NA rellenado.

Este ejercicio forma parte del curso

Importación y gestión de datos financieros en R

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Instrucciones del ejercicio

Crea un objeto daily_list usando split() para poner los datos de trade_day en una lista con los datos de cada día.
Ahora usa lapply() para rellenar los NA de los datos de cada día en la lista daily_list.
Por último, usa do.call() y rbind() para convertir daily_filled en un único objeto xts llamado filled_by_trade_day.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Split trade_day into days
daily_list <- split(___ , f = "___")

# Use lapply to call na.locf for each day in daily_list
daily_filled <- lapply(___, FUN = ___)

# Use do.call to rbind the results
filled_by_trade_day <- do.call(rbind, ___)

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