Alinear series al primer y último día del mes

A veces puede que no puedas usar clases prácticas como yearmon para representar marcas de tiempo. En este ejercicio aprenderás a alinear manualmente datos combinados con la representación temporal que prefieras.

Primero combinas los datos de menor frecuencia con los datos agregados y luego usas na.locf() para rellenar hacia adelante los NA (o hacia atrás, usando fromLast = TRUE). Después puedes crear un subconjunto del resultado usando el índice del objeto con la representación que prefieras.

Tu espacio de trabajo contiene FEDFUNDS, monthly_fedfunds (el resultado de apply.monthly(DFF, mean)), y merged_fedfunds (el resultado de merge(FEDFUNDS, monthly_fedfunds) donde el índice de monthly_fedfunds es un Date). Fíjate en los valores NA en merged_fedfunds.

Este ejercicio forma parte del curso

Importación y gestión de datos financieros en R

Ver curso

Instrucciones del ejercicio

Usa na.locf() para rellenar los valores NA en merged_fedfunds. Asigna el resultado a merged_fedfunds_locf.
Crea un subconjunto de merged_fedfunds_locf por index(monthly_fedfunds) para crear un objeto xts con marcas de tiempo al fin de mes. Llama al resultado aligned_last_day.
Usa el argumento fromLast de na.locf() para rellenar los valores NA con la siguiente observación. Asigna el resultado a merged_fedfunds_locb.
Crea un subconjunto de merged_fedfunds_locb por index(FEDFUNDS) para crear un objeto xts con marcas de tiempo en el primer día del mes. Llama al resultado aligned_first_day.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fill NA forward
merged_fedfunds_locf <- ___(___)

# Extract index values containing last day of month
aligned_last_day <- merged_fedfunds_locf[___]

# Fill NA backward
merged_fedfunds_locb <- na.locf(___, fromLast = ___)

# Extract index values containing first day of month
aligned_first_day <- merged_fedfunds_locb[___]

Editar y ejecutar código