Effizienzlinie plotten
Jetzt können wir endlich die Ergebnisse unserer MPT-Portfolios plotten und damit die „Effizienzlinie" anzeigen. Das ist ein Diagramm der Volatilität gegenüber den Renditen. So können wir unsere Risiko-Rendite-Möglichkeiten für Portfolios visualisieren. Die obere linke Begrenzung der Punkte ist das Beste, was wir erreichen können (höchste Rendite für ein gegebenes Risiko) – das ist die Effizienzlinie.
Für diesen Plot verwenden wir das neueste Datum in unserem Dictionary covariances, das wir vor ein paar Übungen erstellt haben. Es hat Datumsangaben als Keys; wir holen uns also die sortierten Keys mit sorted() und .keys() und wählen dann den letzten Eintrag per Python-Indexierung ([-1]). Abschließend verwenden wir matplotlib, um Varianz gegenüber Rendite als Streudiagramm darzustellen und die Effizienzlinie für das neueste Datum in den Daten zu sehen.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Maschinelles Lernen für Finanzen in Python</Kurs>Übungsanweisungen
- Hole das neueste Datum aus dem Dictionary
covariances– denk daran: Die Daten sind die Keys. - Plotte die Volatilität gegenüber den Renditen (
portfolio_returns) für das neueste Datum als Streudiagramm und setze denalpha-Wert für die Transparenz auf0.1.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()