cor()relation
您注意到这两只股票之间的关系了吗？似乎当 Apple 的股价上涨时，Microsoft 的股价也会上涨。捕捉这种关系的一种方法是计算两只股票之间的「相关性」。相关性用于衡量两者之间的关联程度，这里是股价，用一个介于 -1 到 1 之间的数字表示。1 表示完全正相关，-1 表示完全负相关，而 0 表示两者彼此独立。相关性是金融中常用的指标，掌握如何在 R 中计算它非常有用。
cor() 函数可以计算两个向量之间的相关性；若传入一个矩阵，则会生成「相关矩阵」。
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) 只返回了两只股票之间的相关性。较大的相关系数 0.9477 表明 Apple 和 Microsoft 的股价走势非常接近。cor(apple_micr_matrix) 则返回了一个矩阵，展示了所有成对组合的相关系数。左上角的 1 是 Apple 与自身的相关性，这很合理！
本练习是课程的一部分
R 金融入门
练习说明
- 您的工作空间中已有
apple、micr和ibm的股价向量。 - 计算
apple与ibm的相关性。 - 使用
cbind()按顺序将apple、micr、ibm合并成矩阵，并命名为stocks。 - 试着运行计算三只股票相关性的代码。请注意，当使用超过 2 个向量时会报错！
- 重写出错的代码，改为对
stocks矩阵求相关性。当您有很多股票时，相关矩阵非常有用！
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)