Vẽ đường biên hiệu quả
Cuối cùng, bạn có thể vẽ kết quả các danh mục MPT, hiển thị "đường biên hiệu quả". Đây là biểu đồ giữa độ biến động và lợi nhuận. Điều này giúp bạn hình dung các khả năng rủi ro - lợi nhuận cho danh mục. Biên trên bên trái của các điểm là tốt nhất có thể đạt được (lợi nhuận cao nhất cho một mức rủi ro cho trước), và đó chính là đường biên hiệu quả.
Để tạo biểu đồ này, ta sẽ dùng ngày mới nhất trong từ điển covariances mà bạn đã tạo ở vài bài trước. Từ điển này dùng ngày làm key, nên ta sẽ lấy các key đã sắp xếp bằng sorted() và .keys(), rồi lấy mục cuối cùng bằng cách lập chỉ mục Python ([-1]). Cuối cùng, dùng matplotlib để vẽ scatter giữa phương sai và lợi nhuận để quan sát đường biên hiệu quả tại ngày mới nhất trong dữ liệu.
Bài tập này là một phần của khóa học
Machine Learning cho Tài chính bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Lấy ngày mới nhất từ từ điển
covariances— nhớ rằng các ngày nằm ở phần key. - Vẽ biểu đồ scatter giữa độ biến động và lợi nhuận (portfolio_returns) cho ngày mới nhất, và đặt giá trị
alphađể điều chỉnh độ trong suốt là0.1.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()