1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Machine Learning cho Tài chính bằng Python
Connected

Exercise

Vẽ đường biên hiệu quả với Sharpe ratio tốt nhất

Giờ hãy vẽ lại đường biên hiệu quả, nhưng thêm một điểm đánh dấu cho danh mục có chỉ số Sharpe tốt nhất. Việc trực quan hóa dữ liệu luôn là ý tưởng hay để hiểu dữ liệu rõ hơn.

Hãy nhớ rằng đường biên hiệu quả được vẽ bằng scatter plot với độ biến động danh mục trên trục x và lợi nhuận danh mục trên trục y. Chúng ta sẽ lấy ngày mới nhất trong dữ liệu từ covariances.keys(), dù bạn cũng có thể dùng bất kỳ dictionary nào như portfolio_returns, v.v. để lấy ngày. Sau đó lấy độ biến động và lợi nhuận tương ứng với ngày mới nhất từ portfolio_volatility và portfolio_returns. Cuối cùng, lấy chỉ số của danh mục có chỉ số Sharpe tốt nhất từ max_sharpe_idxs[date], và vẽ tất cả bằng plt.scatter().

Instructions

100 XP
  • Gán cur_volatility là độ biến động danh mục cho date mới nhất.
  • Tạo biểu đồ "đường biên hiệu quả" bằng cách vẽ độ biến động trên trục x và lợi nhuận trên trục y.
  • Lấy chỉ số danh mục tốt nhất cho date mới nhất từ max_sharpe_idxs.