1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Phát hiện gian lận với R
Connected

Bài tập

Dấu thời gian đáng ngờ

Khoảng tin cậy (CI) cho thời điểm giao dịch có thể cho thấy một dấu thời gian đáng ngờ. Bằng cách ước lượng các tham số mu và kappa của phân phối von Mises trên các dấu thời gian trước đó, bạn có thể tính mật độ (hoặc khả năng xảy ra) của một dấu thời gian mới.

Bộ dữ liệu ts chứa tất cả dấu thời gian và gói circular đã được nạp. estimates của 24 dấu thời gian đầu tiên có sẵn trong không gian làm việc của bạn, cùng với mức xác suất alpha đặt là 95%.

Hướng dẫn

100 XP
  • Lấy trung bình chu kỳ (mu) và độ tập trung (kappa) của 24 ước lượng đầu tiên.
  • Dùng dvonmises() để ước lượng mật độ của tất cả dấu thời gian trong ts.
  • Dùng dvonmises() và qvonmises() để xác định giá trị ngưỡng 95% cho (1 - alpha)/2). Tham khảo các slide nếu cần!
  • Định nghĩa biến time_feature: biến này phải đúng nếu mật độ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng, và sai nếu không. Gửi câu trả lời để xem những dấu thời gian nào nằm ngoài khoảng tin cậy 95%.