Etkin sınırı görselleştir
Artık MPT portföylerimizin sonuçlarını çizip "etkin sınırı" gösterebiliriz. Bu, oynaklık ile getirilerin karşılaştırıldığı bir grafiktir. Portföyler için risk-getiri seçeneklerimizi görselleştirmemize yardımcı olur. Noktaların sol üst sınırı yapabileceğimizin en iyisini (belirli bir risk için en yüksek getiri) temsil eder ve buna etkin sınır denir.
Bu grafiği oluşturmak için, birkaç egzersiz önce oluşturduğumuz covariances sözlüğündeki en son tarihi kullanacağız. Bu yapıda tarihler anahtar olarak tutulur; bu yüzden sorted() ve .keys() ile sıralanmış anahtarları alıp, Python indeksleme ([-1]) ile son girdiyi seçeceğiz. Son olarak matplotlib kullanarak varyansı getirilerle karşılaştırmalı serpiştirme grafiğinde gösterecek ve verilerdeki en son tarih için etkin sınırı göreceğiz.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Finans için Machine Learning
Egzersiz talimatları
- Tarihlerin anahtar olduğunu unutma;
covariancessözlüğünden en son tarihi al. - En son tarih için oynaklık ile getirileri (
portfolio_returns) bir serpiştirme grafiğinde çiz ve saydamlık içinalphadeğerini0.1olarak ayarla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()