Ağırlıklı ortalama (1)
Bir finans profesyoneli olarak bilmen gereken birkaç önemli hesaplama vardır. Bunlardan biri de ağırlıklı ortalamadır. Ağırlıklı ortalama, belirli bir dönemdeki portföy getirisini hesaplamanı sağlar. Şu örneği düşün:
Nakitinin %40’ı Apple hissesinde, %60’ı ise IBM hissesinde. Ocak ayında Apple %5, IBM %7 getiri sağladıysa, toplam portföy getirisi ne olur?
Bunu hesaplamak için, portföyündeki her hissenin getirisini o hissenin ağırlığıyla çarp ve sonuçların hepsini topla. Bu örnek için şöyle yaparsın:
6.2 = 5 * .4 + 7 * .6
Ya da değişkenlerle:
portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Finans için R'ye Giriş
Egzersiz talimatları
- Microsoft ve Sony için ağırlıklar ve getiriler senin için tanımlandı.
- Bu portföy için
portf_retdeğerini hesapla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8
# Portfolio return
portf_ret <-