Çarşamba bitişli haftalara göre birleştir

Bu egzersizde, günlük verileri haftalığa dönüştürmek için genel bir toplulaştırma tekniğini öğreneceksin; ancak haftalar Çarşamba gününde bitecek. Bu yaklaşım, hafta içi mevsimselliğinden kaçınmak için hisse senedi piyasası araştırmalarında sıkça kullanılır.

period.apply() fonksiyonu bir xts nesnesi, zaman dönemi bitiş noktaları ve bir toplulaştırma fonksiyonu alır. Ardından bu fonksiyonu, bitiş noktaları arasındaki her veri grubuna uygular.

endpoints() fonksiyonu, period.apply() için zaman dönemi bitiş noktalarını hesaplayabilir ve özel bitiş noktaları da kullanabilirsin. Ancak özel bitiş noktaları vektörün, tıpkı endpoints() çıktısında olduğu gibi, sıfırla başlamalı ve toplulaştıracağın toplam gözlem sayısıyla bitmelidir.

Her haftanın Çarşamba gününü bulmak için .indexwday() kullanacaksın. Bu fonksiyon 0-6 arasında bir sayı döndürür; Pazar=0.

Bu egzersizde önceki egzersizlerden günlük Fed Funds verisi (DFF) kullanılacak.

Bu egzersiz

R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

DFF indeksinden hafta günlerini almak için .indexwday() kullan. Sonucu index_weekdays değişkenine ata.
index_weekdays içinde Çarşambaların konumlarını bulmak için which() fonksiyonunu kullan. Sonucu wednesdays içinde sakla.
end_points değişkenini, endpoints() çıktısındaki gibi 0 ile başlayıp toplam satır sayısıyla bitecek şekilde oluşturmak için komutu tamamla.
period.apply() ve end_points kullanarak DFF verisini haftalık ortalamalara toplulaştır. Sonucu weekly_mean değişkenine ata.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Extract index weekdays (Sunday = 0)


# Find locations of Wednesdays
wednesdays <- ___(index_weekdays == 3)

# Create custom end points
end_points <- c(___, wednesdays, ___)

# Calculate weekly mean using custom end points

Kodu Düzenle ve Çalıştır