Düzensiz gün içi veriyi birleştir (aggregate) et
Gün içi (intraday) veriler çok büyük olabilir: günde yüz binlerce, ayda milyonlarca, yılda yüz milyonlarca gözlem. Bu veri kümeleriyle çalışmadan önce genellikle birleştirme (aggregate) yapmak gerekir.
Giriş: xts ve zoo kursunda günlük veriyi nasıl birleştireceğini öğrenmiştin. Bu egzersizde gün içi veriyi bir OHLC serisine dönüştürmek için to.period() kullanacaksın. Gün içi veriyi birleştirirken çoğu zaman hem period hem de k argümanlarını belirtmen gerekir.
intraday_xts nesnesi, bir işlem gününe ait rastgele veriler içerir.
Bu egzersiz
R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
intraday_xts'ito.period()ile 5 saniyelik bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_5secde.intraday_xts'ito.period()ile 10 dakikalık bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_10minde.intraday_xts'ito.period()ile 1 saatlik bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_1hourde.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)