Düzensiz gün içi veriyi birleştir (aggregate) et
Gün içi (intraday) veriler çok büyük olabilir: günde yüz binlerce, ayda milyonlarca, yılda yüz milyonlarca gözlem. Bu veri kümeleriyle çalışmadan önce genellikle birleştirme (aggregate) yapmak gerekir.
Giriş: xts ve zoo kursunda günlük veriyi nasıl birleştireceğini öğrenmiştin. Bu egzersizde gün içi veriyi bir OHLC serisine dönüştürmek için to.period() kullanacaksın. Gün içi veriyi birleştirirken çoğu zaman hem period hem de k argümanlarını belirtmen gerekir.
intraday_xts nesnesi, bir işlem gününe ait rastgele veriler içerir.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme
Egzersiz talimatları
intraday_xts'ito.period()ile 5 saniyelik bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_5secde.intraday_xts'ito.period()ile 10 dakikalık bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_10minde.intraday_xts'ito.period()ile 1 saatlik bir fiyat serisine dönüştür ve adınaxts_1hourde.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)
# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-
# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)