Düzensiz gün içi veriyi düzenli hale getir
Daha önce, düzensiz günlük verilerden düzenli bir günlük seri oluşturmayı öğrenmiştin. Şimdi düzensiz bir seriden düzenli gün içi veri oluşturacaksın.
Gün içi finansal veriler çoğu zaman tam 24 saati kapsamaz. Piyasalar genellikle günün bir kısmında kapalıdır. Bu egzersiz, piyasaların Pazartesi-Cuma 9:00'da açılıp 16:00'da kapandığını varsayar.
Verilerinde tam piyasa açılışında ve/veya kapanışında bir gözlem olmayabilir. Bu nedenle, günlük veride olduğu gibi start() ve end() kullanamazsın. Bu düzenli diziyi oluşturmak için başlangıç ve bitiş tarih-saatlerini senin belirtmen gerekir.
Düzenli tarih-saat dizisi, piyasaların kapalı olduğu dönemleri de içerecek; ancak xts'in gün içi saat alt kümelenmesini kullanarak yalnızca piyasanın açık olduğu dönemleri çıkarabilirsin.
Bu egzersiz
R ile Finansal Verileri İçe Aktarma ve Yönetme
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Pazartesi 09:00 ile Cuma 16:00 arasında düzenli 30 dakikalık bir tarih-saat dizisi oluşturmak için komutu tamamla.
- Sıfır genişlikte bir xts nesnesi oluşturmak için
xveorder.bydeğerlerini ayarla. irregular_xtsveregular_xts'i birleştirerekmerged_xtsoluştur.NAdeğerlerinina.locf()ile önceki değerle değiştirmek içinfillargümanını kullan.- xts'in gün içi saat alt kümelenmesini kullanarak her gün 9AM ile 4PM arasındaki gözlemleri çıkar. Sonucu
trade_daydeğişkenine ata.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Create a regular date-time sequence
regular_index <- seq(as.POSIXct("2010-01-04 __:__"), as.POSIXct("2010-01-08 __:__"), by = "30 min")
# Create a zero-width xts object
regular_xts <- xts(x = ___, order.by = ___)
# Merge irregular_xts and regular_xts, filling NA with their previous value
merged_xts <- merge(___, ___, fill = ___)
# Subset to trading day (09:00-16:00)
trade_day <- merged_xts[___]