BaşlayınÜcretsiz Başlayın

ARIMA - tak-çalıştır

Videoda gördüğün gibi, bir zaman serisi, farkı alınmış seri (d mertebesinde) ARMA(\(p,q\)) ise ARIMA(\(p,d,q\)) olarak adlandırılır.

Modelin nasıl çalıştığına dair bir fikir edinmek için, tümleşik modelden simüle edilmiş veriyi analiz edeceksin: $$ Y_t = .9 Y_{t-1} + W_t\, $$ burada \(Y_t = \nabla X_t = X_t - X_{t-1}\). Bu durumda model ARIMA(1,1,0)’dır çünkü farkı alınmış veri birinci dereceden bir otoregresyondur.

Simüle edilmiş zaman serisi x içinde ve R’de şöyle üretildi:
x <- arima.sim(model = list(order = c(1, 1, 0), ar = .9), n = 200).

Üretilen veriyi ve bu verinin örnek ACF ve PACF’lerini çizerek tümleşik verinin nasıl davrandığını göreceksin. Ardından verinin farkını alarak durağan hale getireceksin. Farkı alınmış veriyi ve buna karşılık gelen örnek ACF ve PACF’leri çizerek fark almanın nasıl fark yarattığını inceleyeceksin.

Daha önce olduğu gibi, astsa paketi senin için önceden yüklendi. AR parametresi .9 olan bir ARIMA(1,1,0) modelinden gelen veri x nesnesine kaydedildi.

Bu egzersiz

R ile ARIMA Modelleri

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • Üretilen veriyi çiz.
  • Üretilen veri için örnek P/ACF çiftini çizdirmek üzere astsa paketindeki acf2() fonksiyonunu kullan.
  • Verinin farkını alıp çiz.
  • Farkı alınmış veri için örnek P/ACF çiftini görmek üzere tekrar acf2() çağır. Bu grafiklerin farkı alınmış veri için AR(1) bir model ima ettiğine dikkat et.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Plot x


# Plot the P/ACF pair of x


# Plot the differenced data


# Plot the P/ACF pair of the differenced data
Kodu Düzenle ve Çalıştır