ใช้ merge เพื่อแปลง index ที่ไม่สม่ำเสมอให้เป็นแบบสม่ำเสมอ
แบบฝึกหัดก่อนหน้าสอนวิธีสร้างออบเจ็กต์ xts แบบไม่มีความกว้าง (zero-width) ที่มี time index แบบสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถนำออบเจ็กต์นี้ไปปรับชุดข้อมูล xts ที่ไม่สม่ำเสมอให้กลายเป็นแบบสม่ำเสมอได้
ซีรีส์ที่ผ่านการปรับแล้วมักมีค่าที่หายไป (NA) เนื่องจากข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมออาจไม่มีค่าครบทุก observation ใน index ที่สม่ำเสมอ แบบฝึกหัดนี้จะสอนวิธีจัดการค่าที่หายไปเหล่านั้นเมื่อใช้ merge() รวมซีรีส์ทั้งสองเข้าด้วยกัน
ออบเจ็กต์ irregular_xts และ regular_xts จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าพร้อมใช้งานใน workspace ของคุณแล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การนำเข้าและจัดการข้อมูลทางการเงินใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- ใช้ฟังก์ชัน
merge()เพื่อรวมirregular_xtsและregular_xtsเข้าด้วยกัน แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในออบเจ็กต์ชื่อmerged_xts - ใช้
head()เพื่อดูแถวแรก ๆ ของmerged_xts - สร้างออบเจ็กต์ชื่อ
merged_filled_xtsโดยใช้อาร์กิวเมนต์fillในmerge()เพื่อแทนที่NAด้วยค่าล่าสุดที่นำมาเติมต่อ (na.locf) - ใช้
headเพื่อดูแถวแรก ๆ ของmerged_filled_xts
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Merge irregular_xts and regular_xts
# Look at the first few rows of merged_xts
# Use the fill argument to fill NA with their previous value
# Look at the first few rows of merged_filled_xts