ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการรวมข้อมูลแบบทั่วไป เพื่อแปลงข้อมูลรายวันให้เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้แต่ละสัปดาห์สิ้นสุดที่วันพุธ วิธีนี้นิยมใช้ในการวิจัยตลาดหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนตามฤดูกาลในระหว่างสัปดาห์

ฟังก์ชัน period.apply() รับ xts object, จุดสิ้นสุดของช่วงเวลา และฟังก์ชันสำหรับรวมข้อมูล จากนั้นจะนำฟังก์ชันนั้นไปใช้กับข้อมูลแต่ละกลุ่มระหว่างจุดสิ้นสุด

ฟังก์ชัน endpoints() ใช้คำนวณจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาสำหรับ period.apply() และยังสามารถกำหนดจุดสิ้นสุดแบบกำหนดเองได้ด้วย แต่ vector ของจุดสิ้นสุดที่กำหนดเองนั้นต้องเริ่มต้นด้วยศูนย์และลงท้ายด้วยจำนวนการสังเกตการณ์ทั้งหมดที่ต้องการรวม เช่นเดียวกับผลลัพธ์จาก endpoints()

คุณจะใช้ .indexwday() เพื่อหาวันพุธของแต่ละสัปดาห์ ซึ่งฟังก์ชันนี้จะคืนค่าตัวเลขระหว่าง 0-6 โดยที่วันอาทิตย์ = 0

แบบฝึกหัดนี้จะใช้ข้อมูล Fed Funds รายวัน (DFF) จากแบบฝึกหัดก่อนหน้า

การแปลงข้อมูลไม่สม่ำเสมอให้เป็นอนุกรมสม่ำเสมอ

Create Your Free Account