เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

รวมข้อมูล Intraday แบบไม่สม่ำเสมอ

ข้อมูล Intraday มักมีขนาดใหญ่มาก โดยอาจมีหลายแสนรายการต่อวัน หลายล้านรายการต่อเดือน และหลายร้อยล้านรายการต่อปี ชุดข้อมูลเหล่านี้จึงมักต้องผ่านการรวม (aggregation) ก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้

ในคอร์ส Introduction to xts and zoo คุณได้เรียนรู้วิธีรวมข้อมูลรายวันไปแล้ว แบบฝึกหัดนี้จะใช้ to.period() เพื่อรวมข้อมูล Intraday ให้เป็น OHLC series โดยการรวมข้อมูล Intraday มักต้องระบุทั้งอาร์กิวเมนต์ period และ k ด้วย

ออบเจกต์ intraday_xts มีข้อมูลแบบสุ่มของวันซื้อขายหนึ่งวัน

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การนำเข้าและจัดการข้อมูลทางการเงินใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ to.period() แปลง intraday_xts ให้เป็น price series แบบ 5 วินาที โดยตั้งชื่อว่า xts_5sec
  • ใช้ to.period() แปลง intraday_xts ให้เป็น price series แบบ 10 นาที โดยตั้งชื่อว่า xts_10min
  • ใช้ to.period() แปลง intraday_xts ให้เป็น price series แบบ 1 ชั่วโมง โดยตั้งชื่อว่า xts_1hour

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Convert raw prices to 5-second prices
xts_5sec <- to.period(intraday_xts, period = "___", k = ___)

# Convert raw prices to 10-minute prices
xts_10min <-

# Convert raw prices to 1-hour prices
xts_1hour <- to.period(___, period = "___", k = ___)
แก้ไขและรันโค้ด