Сдвиг цен акций во времени

Первый метод для работы с временными рядами, который вы видели в видео, — это .shift(). Он позволяет сдвигать все значения Series или DataFrame на заданное количество периодов вдоль DateTimeIndex.

Давайте воспользуемся им, чтобы наглядно сравнить ряд цен акций Google, сдвинутый на 90 рабочих дней в прошлое и в будущее.

Это упражнение является частью курса

Работа с временными рядами в Python

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Библиотеки pandas (как pd) и matplotlib.pyplot (как plt) уже импортированы.

С помощью pd.read_csv() загрузите файл 'google.csv', распарсив столбец 'Date' как даты, установив его в качестве индекса, и сохраните результат в переменную google.
Используйте .asfreq(), чтобы задать для google частоту рабочих дней.
Добавьте в google новые столбцы lagged и shifted, содержащие значения Close, сдвинутые на 90 рабочих дней в прошлое и в будущее соответственно.
Постройте график для трёх столбцов google.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Import data here
google = ____

# Set data frequency to business daily
google = ____

# Create 'lagged' and 'shifted'
google['lagged'] = ____
google['shifted'] = ____

# Plot the google price series

Редактировать и запускать код